Sur les traces de Toulouse-Lautrec (Au Moulin Rouge, 1891), de Renoir (Bal du Moulin de la Galette, 1876), et de Picasso (Les Demoiselles d’Avignon, 1907), les années 1920 virent fleurir les ateliers d’artistes dont le plus célèbre reste Le Bateau-Lavoir (1907), berceau de la révolution cubiste. Dalí vécut même un temps au 7, rue Becquerel, dans l’appartement que Paul Éluard avait trouvé en 1929 pour Gala.
Le génie catalan ne pouvait donc manquer de voir les moulins, pièces essentielles du mythe montmartrois et de l’œuvre de Cervantès, Don Quichotte – le Chevalier errant, qu’il rêvait d’illustrer.
C’est ainsi qu’en novembre 1956 Dalí entreprit de réaliser la première estampe de la série des Don Quichotte devant la presse, sur la place Jean-Baptiste-Clément. Pour cette œuvre, le maître utilisa deux cornes de rhinocéros et du pain imbibé d’encre.
Un court métrage fut même tourné pour immortaliser la scène. Il s’agissait « d’illustrer paranoïaquement tout le mystère électrique de la liturgie de cette scène« , ainsi que le caractère moral des spectateurs.
Après la Seconde Guerre mondiale, la veuve de Maurice Utrillo, la flamboyante Lucie Valore, qui s’était autoproclamée impératrice de Montmartre, proposa à Dalí de devenir l’empereur de Montmartre ; celui-ci, fort séduit, accepta, mais l’affaire ne prospéra pas.